OpenVPN - относительно безопасный инструмент, но лишь при его правильном использовании.
Дело в том, что запуская OpenVPN он не блокирует (и не шифрует) трафик, который может пройти мимо vpn в случае, если ваш сервер vpn по каким-то причинам стал недоступен, либо у вас временно пропала связь...